單項選擇題客戶可以使用標普500指數(shù)期貨合約來對沖多頭證券頭寸如果()
A.他為自己的投資組合增加一個多頭期貨頭寸
B.他打算對沖的證券是優(yōu)先股。
C.他已經清算了自己的證券頭寸,并試圖通過在熊市中做空這些期貨合約來獲得利潤。
D.他希望將與特定股票相關的部分風險轉換為市場風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題個人購買2份玉米合約(5,000bu。)并存入2,000美元保證金。這代表每蒲式耳20美分。玉米價格上漲16美分,個人賣出2份合約。這兩份合約的傭金共60美元。他在這筆交易中的凈利潤率是()。
A.80%
B.77%
C.74%
D.72%
2.單項選擇題假設客戶A擁有用于交易受監(jiān)管商品的股票賬戶和商品賬戶,并且該股票賬戶的借方余額為2,000美元。商品賬戶的信貸額度為2,500美元。根據CFTC的規(guī)定()
A.在任何情況下,你均不得將商品帳戶內的2,000美元轉作股票帳戶內的借方
B.你可以從商品賬戶轉2000美元到股票賬戶
C.未經客戶書面許可,不得進行轉讓,此類許可僅適用于一次轉讓
D.你可以轉移必要的資金,前提是已經存檔了補充商品協(xié)議,授權您在股票賬戶處于借方時這樣做
4.單項選擇題原始保證金如以下所述,除了()
A.由商品交易的交易所建立
B.根據期貨合約的條款為履約提供保險
C.是期貨頭寸開始時,需要存入經紀商的資金數(shù)額
D.最低限額由聯(lián)邦政府規(guī)定
5.單項選擇題一家債券交易商擁有600萬美元的庫存,其中71/2%的美國國債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權對沖這些債券,這些期權要求交付8%的債券。轉換系數(shù)為0.9580,以調整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應使用多少期權來實現(xiàn)加權對沖?()
A.買入60個看漲期權
B.買入60個看跌期權
C.買入57個看漲期權
D.買入57個看跌期權
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新試題
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括()。
題型:多項選擇題
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據。
題型:多項選擇題
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
題型:單項選擇題
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型:多項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
題型:單項選擇題
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型:多項選擇題
看跌期權賣方的收益()。
題型:單項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
題型:多項選擇題
下列()是實值期權。
題型:多項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內進行集中競價成交。()
題型:判斷題