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期權的執(zhí)行價格對歐式看漲期權影響是正向的,對歐式看跌期權影響是(),對美式看漲期權影響是()。
答案:
反向的;正向的
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填空題
二叉樹方法使用離散的模型模擬資產(chǎn)價格的連續(xù)運動,利用()和()匹配來確定相關系數(shù)。
答案:
均值;方差
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提前執(zhí)行無收益資產(chǎn)美式看漲期權是(),提前執(zhí)行有收益資產(chǎn)美式看漲期權是()。
答案:
不合理的;可能合理的
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