單項(xiàng)選擇題利用股指期貨進(jìn)行套期保值，套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關(guān)，在其他條件不變時(shí)，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。
A.不變
B.越多
C.無(wú)法確定
D.越少
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1.單項(xiàng)選擇題2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價(jià)格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說(shuō)法不正確的有（）。
A.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0
B.A期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某期貨品種每個(gè)月的持倉(cāng)成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場(chǎng)上，一個(gè)月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）
A.大于48元/噸
B.大于48元/噸，小于62元/噸
C.大于62元/噸
D.小于48元/噸
