已知二維隨機(jī)變量(X,Y)的協(xié)方差矩陣為試求Z1=X−2Y和Z2=2X−Y的相關(guān)系數(shù)。
設(shè)(X,Y)的概率密度為求協(xié)方差Cov(X,Y)和相關(guān)系數(shù)ρXY。
設(shè)隨機(jī)變量(X,Y)的分布律為: 驗(yàn)證X和Y是不相關(guān)的,但X和Y不是相互獨(dú)立的。