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內(nèi)部評級法中,銀行測算與每個借款人相關(guān)的違約概率,其他數(shù)值由監(jiān)管部門提供。
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摩根規(guī)則在經(jīng)濟上升時期可能靠得住,然而,一旦經(jīng)濟周期下行,銀行原來固守的“安全邊界”就變得不安全了。
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在風險度量中,半方差方法是對方差方法的良好替代。()
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