單項(xiàng)選擇題

假設(shè)A和B都是充分分散的投資組合，組合A 的期望收益率為16%，貝塔系數(shù)為1；組合B的期望收益率為9%，貝塔系數(shù)為0.25；無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，判斷組合A 和B（）

A.均處于均衡狀態(tài)
B.存在套利機(jī)會(huì)
C.都被低估
D.都是公平定價(jià)

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