A.美式看跌
B.美式看漲
C.max（A-V、0）
D.max（V-A、0）
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A.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)承擔(dān)外幣性負(fù)債所帶來的損失
C.從匯率波動中賺取價差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值
A.買入美元看漲期權(quán)
B.買入美元看跌期權(quán)
C.賣出美元看漲期權(quán)
D.賣出美元看跌期權(quán)
A.買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對等
B.國際買權(quán)和賣權(quán)全等
C.期權(quán)費不能收回
D.期權(quán)費的費率是固定的
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項？（）
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）