以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）