?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。