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單項選擇題

在CAPM和APT的多因素試驗中，下列哪個條件是必需的（）。

A.風險因素特征
B.在投資組合中防止基本風險因素的趨同
C.證明保值投資組合的風險溢價與解釋功能
D.ab和c
E.上述各項均不準確

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單項選擇題

支持資本資產定價模型最有效的證據是（）。

A.市場貝塔值等于1
B.非系統(tǒng)性風險在估計證券收益率上有顯著的解釋功能
C.平均收益率與貝塔值的關系具有重要意義
D.超額收益率與貝塔值關系的截距恰為0
E.專業(yè)的投資者通常都不能比市場指數表現得更好，這說明市場是有效的

單項選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯克服度量性錯誤的一種方法是（）。

A.將投資組合中的證券分類
B.用兩步回歸法
C.降低貝塔值估計的精確度
D.設α值為1
E.上述各項均不準確