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問答題 一個(gè)投資組合經(jīng)理總結(jié)了如下的微觀與宏觀預(yù)測資料：

a.計(jì)算這些股票的期望超額收益、阿爾法值以及殘差平方和。
b.組建最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合。
c.這個(gè)最優(yōu)資產(chǎn)組合的夏普測度是多少？它有多少是由積極型資產(chǎn)組合中來的？M²是多少？
d.如果一個(gè)投資人的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)為2.8，他的最佳資產(chǎn)組合是怎樣的？

參考答案：

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1.問答題 關(guān)于兩個(gè)市場時(shí)機(jī)決定者的記錄，一個(gè)基金經(jīng)理得到下表數(shù)據(jù)：

a.P₁、P₂的條件概率，以及市場時(shí)機(jī)決定者A與B二人的總能力參數(shù)是多少？
b.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)：一個(gè)全股權(quán)策略的標(biāo)準(zhǔn)差大約是每月5.5%。假設(shè)現(xiàn)在無風(fēng)險(xiǎn)利率為每月1%，市場的波動(dòng)性也與其歷史水平相同，這兩人的合適的每月費(fèi)用是多少？

參考答案：

2.問答題歷史數(shù)據(jù)顯示：一個(gè)全股權(quán)策略的標(biāo)準(zhǔn)差大約是每月5.5%。假設(shè)現(xiàn)在無風(fēng)險(xiǎn)利率為每月1%，市場的波動(dòng)性也與其歷史水平相同。在布萊克-舒爾斯公式下，對(duì)一個(gè)完全的市場時(shí)機(jī)決定者的合適的每月費(fèi)用是多少？

參考答案：