問答題

【簡(jiǎn)答題】

一企業(yè)的投資委員會(huì)成員對(duì)于如何管理固定收益型資產(chǎn)組合很感興趣，他想知道固定收益型經(jīng)理怎樣處置頭寸，根據(jù)影響利率的三個(gè)因素將其預(yù)期資本化。這三個(gè)因素是：
a.利率水平的變動(dòng)。
b.部門間收益差額的變動(dòng)。
c.某一特定（投資）工具的收益的變動(dòng)。
假定無(wú)投資政策的限制，列出等式并試述固定收益型資產(chǎn)組合經(jīng)理根據(jù)他對(duì)每種因素的預(yù)期而采取的相應(yīng)的策略（注意：要求有三種策略，分別對(duì)應(yīng)每個(gè)因素）。

答案： A.一基金經(jīng)理認(rèn)為利率水平會(huì)變動(dòng)，他就應(yīng)該參與利率互換活動(dòng)，如果預(yù)計(jì)利率會(huì)下跌，就延長(zhǎng)久期，如果預(yù)計(jì)利率會(huì)上升就縮短久期...
題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費(fèi)搜題