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問答題

考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪支股票的企業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)較高？

參考答案： 兩張圖描述出了股票的證券特征線（SCL）。股票A的企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)更高，因?yàn)锳的觀察值偏離SCL的程度要大于B。偏差是用每個(gè)...

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1.問答題 下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

假設(shè)按比例建立一個(gè)資產(chǎn)組合：

計(jì)算此資產(chǎn)組合的期望收益、標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值及非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

2.問答題 下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。
股票A、B的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

參考答案：