單項(xiàng)選擇題甲公司購(gòu)買了500萬(wàn)元的股票組合，組合的β為2，如果單張滬深300指數(shù)期貨的合約為100萬(wàn)元，請(qǐng)問對(duì)沖應(yīng)該賣出（）張合約。

A.5
B.12.5
C.10
D.7.5


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1.單項(xiàng)選擇題以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略，是在否定（）前提下的。

A.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)
B.無(wú)效市場(chǎng)假設(shè)
C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)
D.弱式有效市場(chǎng)假設(shè)

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)價(jià)格的說法中，正確的是（）

A.其他條件不變，期權(quán)協(xié)定價(jià)格與標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)格間的差距越大，期權(quán)時(shí)間價(jià)值越高
B.其他條件不變，期權(quán)剩余的有效時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)格越低
C.期權(quán)協(xié)定價(jià)格與標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)格間的差距的大小對(duì)期權(quán)價(jià)格無(wú)影響
D.其他條件不變，期權(quán)剩余的有效時(shí)間越短，期權(quán)價(jià)格越低