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【簡答題】用蒙特卡羅法確定期權(quán)價格的基本過程是什么?
答案:
由于大部分期權(quán)價值等于期權(quán)到期回報的期望值的貼現(xiàn),因此先模擬風(fēng)險中性世界中標(biāo)的資產(chǎn)價格的多種運(yùn)動路徑,然后計算所有路徑結(jié)...
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答案:
二叉樹圖方法用離散的模型模擬資產(chǎn)價格的連續(xù)運(yùn)動,利用均值和方差匹配來確定相關(guān)參數(shù),然后從二叉樹圖的末端開始倒推可以計算出...
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【簡答題】衍生證券定價的基本假設(shè)是什么?
答案:
(1)市場不存在摩擦;
(2)市場參與者不承擔(dān)對手風(fēng)險;
(3)市場是完全競爭的;
(4)...
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