單項(xiàng)選擇題

運(yùn)用三個(gè)市場(chǎng)中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合,其執(zhí)行價(jià)格分別為50,55和60,期權(quán)價(jià)格分別為2,4和7,以下哪些答案是正確的?()

A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為40
D.蝶式組合的另一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為60

微信掃碼免費(fèi)搜題