單項選擇題

運用三個市場中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合,其執(zhí)行價格分別為50,55和60,期權(quán)價格分別為2,4和7,以下哪些答案是正確的?()

A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60

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