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單項選擇題

Linda Barnes是Cambor公司的司庫，一個厭惡風(fēng)險的投資人。她正在研究現(xiàn)代組合理論，并想使用以下的證券建立一個$10，000，000投資組合，因為有預(yù)測說明年的整個市場會表現(xiàn)很好。她要抓住這個機(jī)會。

如果Barnes要在明年取得超過市場的業(yè)績，同時把風(fēng)險降到最低。在這種情況下，以下哪項是最適合的組合？（）

A.$10，000，000全部在證券II
B.$5，000，000在證券II，$5，000，000在證券I
C.$4，500，000在證券I，$2，5000，000在證券II，以及各$1，500，000在證券III和IV
D.$7，000，000在證券I，各$1，000，000在證券II，III，and IV

單項選擇題

如果三個股票在一個組合中，這個組合的期望回報率是（）

A.三個股票的預(yù)期回報率的加權(quán)平均值
B.每個股票的期望回報率乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差，再加總
C.每個股票的期望回報率乘以各自的波動，再加總
D.三個股票的期望回報率乘以各自的beta的加權(quán)平均值

如果一個債券以溢價出售，則（）

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如果三個股票在一個組合中，這個組合的期望回報率是（）

如果一個債券以溢價出售，則（）