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問答題勒內(nèi)・邁克爾斯（RenéMichaels）是一財(cái)務(wù)顧問（CFA），他計(jì)劃在今后的90天投資100萬美元于美國政府的現(xiàn)金等價(jià)物。邁克爾斯的客戶已授權(quán)他使用非美國政府現(xiàn)金等價(jià)物，但要求用遠(yuǎn)期貨幣合約來規(guī)避對(duì)美元的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)這一理論，估計(jì)90天美國政府現(xiàn)金等價(jià)物的隱含利率。

參考答案： 投資日元90天的收益為1.5793%，表明債券等價(jià)收益率為1.5793%×365/90=6.405%。投資馬克90天的收...

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1.問答題勒內(nèi)・邁克爾斯（RenéMichaels）是一財(cái)務(wù)顧問（CFA），他計(jì)劃在今后的90天投資100萬美元于美國政府的現(xiàn)金等價(jià)物。邁克爾斯的客戶已授權(quán)他使用非美國政府現(xiàn)金等價(jià)物，但要求用遠(yuǎn)期貨幣合約來規(guī)避對(duì)美元的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。簡述這一計(jì)算過程的理論。

參考答案：投資于兩種貨幣的結(jié)果幾乎一樣。這種約等于的關(guān)系說明了利率平價(jià)理論。該理論認(rèn)為在利率、即期匯率和遠(yuǎn)期匯率之間的定價(jià)關(guān)系必須...

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2.問答題勒內(nèi)・邁克爾斯（RenéMichaels）是一財(cái)務(wù)顧問（CFA），他計(jì)劃在今后的90天投資100萬美元于美國政府的現(xiàn)金等價(jià)物。邁克爾斯的客戶已授權(quán)他使用非美國政府現(xiàn)金等價(jià)物，但要求用遠(yuǎn)期貨幣合約來規(guī)避對(duì)美元的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
計(jì)算在90天后套期投資于下表所示的兩種現(xiàn)金等價(jià)物各自的美元價(jià)值，寫出計(jì)算過程。

參考答案：