標準布朗運動具備的特征有（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

看漲期權又可以被稱為（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）