單項(xiàng)選擇題不考慮信用違約互換（CDS）保障賣方的信用質(zhì)量，以下哪個(gè)公式能夠正確估計(jì)了一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的收益率（）

A.風(fēng)險(xiǎn)債券-信用違約互換（CDS）
B.風(fēng)險(xiǎn)債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風(fēng)險(xiǎn)債券
D.信用違約互換（CDS）風(fēng)險(xiǎn)暴露-風(fēng)險(xiǎn)債券


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1.單項(xiàng)選擇題信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理分析整個(gè)住宅和商業(yè)抵押貸款的違約模式，發(fā)現(xiàn)許多小企業(yè)業(yè)主拖欠住宅抵押貸款，而不是商業(yè)抵押貸款。雖然商業(yè)抵押貸款拖欠會(huì)有相對(duì)快速的解決方案——往往在數(shù)月內(nèi)能解決，但是住宅抵押貸款的違約可能需要幾年時(shí)間才能解決?？紤]到解決這些違約的差異是由于（）

A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對(duì)住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機(jī)性偏見—因?yàn)樽≌盅嘿J款出自投機(jī)動(dòng)機(jī)的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)
C.羊群效應(yīng)—因?yàn)樽≌慕杩钊送ǔＴ谙嗤牡乩砗徒?jīng)濟(jì)領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因?yàn)椴煌姆商幚?，小企業(yè)主可能會(huì)拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務(wù)

4.單項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)信用模型，如穆迪KMV 模型，使用幾個(gè)不同的因子估算企業(yè)在一年內(nèi)的違約。在其最簡(jiǎn)單的形式下，這種模型假定該公司有公丌交易的股票和債務(wù)。以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一種因子可以預(yù)測(cè)一年內(nèi)的違約可能性？（）

A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級(jí)債券的按年計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
C.資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計(jì)算的利差

5.單項(xiàng)選擇題在審查羅瑪銀行的貸款組合時(shí)，貸款審查人員注意到一個(gè)給星系機(jī)構(gòu)的貸款定價(jià)。該貸款條款中列出了以下定量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：違約概率（PD）=2.00%、清償率（RR）=50%、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）=50萬美元、無風(fēng)險(xiǎn)利率=4.00%、行業(yè)特定的利差=5.50%、該銀行將貸款利率定在7.5%。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的定量分析，貸款審查人員是否應(yīng)該將這筆貸款放到貸款定價(jià)低估了固有風(fēng)險(xiǎn)暴露的貸款監(jiān)察名單上（）

A.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
B.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
C.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
D.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本

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以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）

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A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）

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根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）

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如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

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以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

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下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

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公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）

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以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）

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以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）

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