單項(xiàng)選擇題現(xiàn)行的債券資產(chǎn)組合管理策略包括下列所有，除了（）。

A.替代掉期
B.利率預(yù)測(cè)掉期
C.市場(chǎng)間價(jià)差掉期
D.免疫
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題給定到期日，當(dāng)折現(xiàn)率（）時(shí)，一張零息票債券的久期比較高。

A.比較高
B.比較低
C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.獨(dú)立于折現(xiàn)率
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題從業(yè)者所用的“修正久期”等同于馬爾凱爾久期（）。

A.乘上利率變動(dòng)
B.乘上（1+債券的到期收益率）
C.除以（1-債券的到期收益率）
D.除以（1+債券的到期收益率）
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確