單項(xiàng)選擇題

假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬元。如果6個(gè)月的國債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。

A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭

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