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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】看漲期權(quán)的價(jià)值隨著股票波動(dòng)性的增加而增加。看跌期權(quán)是否也是如此？利用看漲-看跌期權(quán)平價(jià)定理及一具體的數(shù)字實(shí)例證明你的答案。

答案：

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單項(xiàng)選擇題

在期權(quán)市場(chǎng)上，清算所的目的是：（）。
選項(xiàng)A：提供所有權(quán)保證書
選項(xiàng)B：保證合同履行
選項(xiàng)C：交易中作買方客戶的“賣方”，作賣方客戶的“買方”

A.只選B
B.選B和C
C.只選C
D.選AB和C

單項(xiàng)選擇題

投資者作了一個(gè)套，買入兩項(xiàng)看漲期權(quán)和一項(xiàng)看跌期權(quán)，標(biāo)的股票均為ABC，執(zhí)行價(jià)格都為45美元。每項(xiàng)看漲期權(quán)的期權(quán)價(jià)格為5美元，看跌期權(quán)的期權(quán)價(jià)格為4美元。如果投資者在ABC股票價(jià)格為55美元時(shí)軋平頭寸，投資者的每股收益或損失為：（）。

A.4美元的損失
B.6美元的收益
C.10美元的收益
D.20美元的收益

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