A.牛市認購價差策略
B.熊市認購價差策略
C.熊市認沽價差策略
D.以上均不正確
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A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A.相同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認購和認沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認購和認沽期權(quán)
A.買入對應Delta值的標的證券數(shù)量
B.賣出對應Delta值的標的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標的證券
最新試題
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至（）以下。
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
以下關(guān)于蝶式認購期權(quán)論述，錯誤的是（）
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風險的水平下獲取一定收益。當日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權(quán)價為80元、合約單位為1000的認沽期權(quán)，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權(quán)價為85元、合約單位為1000的認購期權(quán)。若未來股價下跌，投資者承擔的最大損失是（）
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認購價差期權(quán)策略？（）
如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
青木公司股票當天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
波動率微笑是指當其他臺約條款相同時，（）