假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元,某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價(jià)格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格如下表所示。
投資者可以買入一個執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購期權(quán),買入一個執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個月后股價(jià)為()時,該策略可以獲得最大收益。
A.55元
B.60元
C.64元
D.65元