投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認(rèn)購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認(rèn)購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認(rèn)購期權(quán)（）

賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉的投資者，（）。

以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）

對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最小？（）

什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？