如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）

為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。

如何構(gòu)建蝶式策略？

認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。

對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最?。浚ǎ?/p>

對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）