單項選擇題

你和你的客戶一直在討論短期和長期收益率。您已經(jīng)注意到短期收益率似乎在上升并且因此決定對債券期貨期權進行空頭看漲（合約規(guī)模=$100000）。目前，3月期貨合約76-00賣出。對你的客戶來講，你以3-20/64的溢價買入3月5份76的看漲期權。并賣出5份3月的溢價6-25/64的70的看漲期權。放置這個傳播，在這種發(fā)展下，你提前知道你客戶的最大凈損失是（）

A.$2，921.88
B.$5，843.76
C.$14，609.40
D.$20，501.60

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