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【計算題】一種3年期債券,其面值為1000元、息票利率為12%、貼現(xiàn)率為9%、每年付息1次,則該債券的凸度是多少?
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【計算題】某3年期債券的面值為1000元,票面利率為8%,每年付息一次,現(xiàn)在市場收益率為10%,其市場價格為950.25元,則其久期是多少?
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【簡答題】簡述免疫策略在利率風(fēng)險管理中的作用。
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如果債券管理者能夠較好地確定持有期,那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券,并選擇凸性最高的那種債券。這類策略稱為免疫...
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