單項(xiàng)選擇題給定到期日，當(dāng)折現(xiàn)率（）時(shí)，一張零息票債券的久期比較高。

A.比較高
B.比較低
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.獨(dú)立于折現(xiàn)率
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題從業(yè)者所用的“修正久期”等同于馬爾凱爾久期（）。

A.乘上利率變動(dòng)
B.乘上（1+債券的到期收益率）
C.除以（1-債券的到期收益率）
D.除以（1+債券的到期收益率）
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題其他因素不變的條件下，什么時(shí)候息票的利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高（）。

A.到期日比較短時(shí)
B.息票率比較高時(shí)
C.到期收益率比較低時(shí)
D.當(dāng)前收益率比較高時(shí)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確