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單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于二叉樹模型的說法，哪項(xiàng)是不正確的（）

A.二叉樹模型可用于對(duì)美式期權(quán)定價(jià)
B.二叉樹模型可用于對(duì)歐式期權(quán)定價(jià)
C.二叉樹模型期數(shù)越多，則定價(jià)結(jié)果越準(zhǔn)確
D.二叉樹模型和B-S-M模型并不等價(jià)

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前股票價(jià)格為20元，執(zhí)行價(jià)格為18元，6個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則6個(gè)月的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格上下限為（）

A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)投資者擔(dān)心持有的股票價(jià)格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)（）

A.賣空股票
B.買入看跌期權(quán)
C.進(jìn)入期貨短頭寸
D.以上皆可

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