單項選擇題兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權(quán)的價格為2元，如果3個月期的無風險利率是4%，那么看漲期權(quán)的價格為（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
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1.單項選擇題當無風險利率為0時，下列關于看漲-看跌期權(quán)平價關系式的描述哪一項是正確的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確
2.單項選擇題無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)價格的下限為（）
A.
B.
C.
D.
3.單項選擇題一個無紅利支付股票的看漲期權(quán)，期限為6個月，執(zhí)行價格為$50，股票價格為$60，無風險年利率為10％。它的價格下限為多少？（）
A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元
4.單項選擇題關于期權(quán)價格上下限，以下說法不正確的是（）
A.看漲期權(quán)價格應始終小于標的資產(chǎn)價格
B.看跌期權(quán)價格應始終小于標的資產(chǎn)價格
C.看漲期權(quán)價格不會小于0
D.看跌期權(quán)價格不會小于0
5.單項選擇題假設目前甲公司股價為62.5元，某投資者購買了一份期限為6個月的歐式看漲期權(quán)，允許她以65元每股的價格買入100股甲公司的股票，期權(quán)費為200元。如果甲公司的股票在到期日上漲到75元，那么該投資者的凈利潤為（）
A.800元
B.1000元
C.1200元
D.1400元
最新試題
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
題型：單項選擇題
項目融資的組織形式中，（）是一種相對松散的組織結(jié)構(gòu)，參與各方為了從同一個項目中分別獲得各自的利益而臨時走到一起，共同開發(fā)這個項目。
題型：單項選擇題
在分析項目負債經(jīng)營時，應保證項目投資收益率高于融資的（）
題型：單項選擇題
投資項目對環(huán)境的污染包括（）
題型：多項選擇題
（）證券融資發(fā)行方式會形成承銷者承擔全部發(fā)行風險，收益也很高。
題型：單項選擇題
（）結(jié)構(gòu)反映了項目股東各方出資額和相應的權(quán)益。
題型：單項選擇題
正確進行融資決策的標志是首先應該確定（）
題型：單項選擇題
股票融資的資金可以（）使用。
題型：單項選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
（）是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風險。
題型：單項選擇題