多項選擇題

馬克維茨的資產(chǎn)選擇模型需要（）。

A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風(fēng)險因子非預(yù)期波動的函數(shù)，即為因子模型

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