單項選擇題

考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對因素1的敏感性為1.4，對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%，無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機(jī)會，因素2的風(fēng)險溢價為（）。

A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%

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