你可能感興趣的試題

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是總風(fēng)險(xiǎn)中除了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外的偶發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)投資組合予以分散
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)投資組合予以分散
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低

A.APT對(duì)資產(chǎn)的評(píng)價(jià)不是基于馬克維茨模型，而是基于無(wú)套利原則和因子模型
B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè)，并不要求人人一致行動(dòng)。只需要少數(shù)投資者的套利活動(dòng)就能消除套利機(jī)會(huì)
C.不要求投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的