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A.非系統性風險是總風險中除了系統風險以外的偶發(fā)性風險
B.非系統風險可以通過投資組合予以分散
C.非系統風險不能通過投資組合予以分散
D.非系統性風險隨著組合中證券數量的增加而降低

A.APT對資產的評價不是基于馬克維茨模型，而是基于無套利原則和因子模型
B.不要求“同質期望”假設，并不要求人人一致行動。只需要少數投資者的套利活動就能消除套利機會
C.不要求投資者是風險規(guī)避的