若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

下列關于對敲的表述中，正確的有（）。

若期權價格為4元，建立一個套利組合。

根據(jù)上一題，某投資者采用保護性看跌期權投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如果構建？假設6個月后該股票價格上漲20％，該投資組合的凈損益是多少？

假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者降低30％。無風險利率為每年4％。要求：利用單期二叉樹定價模型確定期權的價值。

若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

若期權價格為3元，建立一個套利組合。