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判斷題
指數(shù)權(quán)重的歷史模擬法對(duì)近期市場(chǎng)的變動(dòng)比普通的歷史模擬法敏感。
答案:
正確
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判斷題
在因素推動(dòng)方法實(shí)施過程中,通過調(diào)整組合的參數(shù)k,可以將因子之間變動(dòng)的相關(guān)性考慮進(jìn)去。
答案:
錯(cuò)誤
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多項(xiàng)選擇題
對(duì)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品,下列()因素應(yīng)該作為風(fēng)險(xiǎn)因子集合之內(nèi)。
A.執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)收盤價(jià)
C.標(biāo)的物價(jià)格
D.波動(dòng)率曲面
E. 利率
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