A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)
B.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，就可以完全消除該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，就可以完全消除該投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差

A.Vega
B.Vomma
C.Gamma
D.Theta

A.以往數(shù)據(jù)的變化情況
B.市場對未來的預(yù)期
C.波動(dòng)率變化對期權(quán)價(jià)格的影響
D.標(biāo)的資產(chǎn)真實(shí)的波動(dòng)情況

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)