當久期缺口為負時，利率上升，商業(yè)銀行凈資產(chǎn)價值增加。

等額本息法借款人的利息支出大于等額本金法。

當一般利率水平的變化引起不同種類的金融工具的利率發(fā)生程度不等的變動時，銀行就會面臨重新定價風險。?

相關系數(shù)不可能大于1。

利率敏感缺口分析管理模型，是一種動態(tài)的分析方法，不僅考慮了凈利的變化，而且考慮到銀行資產(chǎn)負債的市值會受利率變化的影響。