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問答題
【簡答題】某人買入一份看漲期權(quán)，協(xié)定價22元，期權(quán)費3元，該品種市價19元。他認(rèn)為市場處于牛市，看跌期權(quán)被執(zhí)行的可能性較小，于是又賣出一份看跌期權(quán)，協(xié)定價16元，期權(quán)費2元，兩份合約到期日相同，請將投資者可能出現(xiàn)的盈利虧損情況加以分析。
答案：
看漲期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：虧損600
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：盈利500
＋500－600＝虧100元
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問答題
【簡答題】某人買入一份看漲期權(quán)和同品種看跌期權(quán)一份，假如目前該股市價為18元，看漲期權(quán)合約期權(quán)費3元，協(xié)定價19元，看跌期權(quán)合約期權(quán)費2元，協(xié)定價26元，試證明投資者最低的盈利水平為200元。
答案：
看漲期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（18－19）×100－300＝虧400
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（26－18）×100－200＝...
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（26－18）×100－200＝...
