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問答題
【計算題】某人買進一份看漲期權(quán)，有效期3個月。當時該品種市場價格為18元。按協(xié)約規(guī)定，期權(quán)買方可在3個月中的任何一天以協(xié)定價格20元執(zhí)行權(quán)力，期權(quán)費為每股1元。若干天后，行情上升到24元，期權(quán)費也上升到每股3元，問該投資者如何操作能夠獲利最大。
答案：
（1）直接購買股票獲利：（24-18）×100=600（元）
收益率=600/18×100=33.33%
收益率=600/18×100=33.33%
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問答題
【計算題】
某人持有總市值為100萬港元的股票8種，他擔心市場利率上升，想利用恒指期貨對自己手中持有的現(xiàn)貨進行保值，如果當日恒指為9000點（恒指每點價值50港元），通過數(shù)據(jù)得知，每種股票的貝塔值為1.02，1.05，1.04，1.10，1.06，1.07，1.20，1.30，每種股票的權(quán)重為12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，現(xiàn)要對該組合進行價格下跌的保值，應(yīng)如何操作？
如果3個月后，該組合市價總值94萬元，恒指8500點，投資者對沖后總盈虧為多少？
答案：
證券組合的
B=1.02×12%+15%×1.05+16%×1.04+8%×1.10+18%×1.06+10%...
B=1.02×12%+15%×1.05+16%×1.04+8%×1.10+18%×1.06+10%...
