問答題已知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價P＝100美元，期權(quán)的履約價格Pe＝100美元，權(quán)利期間T＝1年，無風(fēng)險年利率R＝5％，標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ＝4％，試?yán)貌既R克－斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格Pc與Pp。

您可能感興趣的試卷