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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)期權(quán)合約到期時，期權(quán)合約的時間價值等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

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單項(xiàng)選擇題

如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價P小于期權(quán)合約的履約價格P_e時，每一個看漲期權(quán)的內(nèi)在價值E等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

單項(xiàng)選擇題

某投資者購買200個IBM股票的歐式看漲期權(quán)（投資者僅能在到期日執(zhí)行），合約規(guī)定價格為138美元，權(quán)利金為4美元。若股票價格在到期日低于138美元，則下列說法正確的是（）。

A.買賣雙方均實(shí)現(xiàn)盈虧平衡
B.買方不會執(zhí)行期權(quán)
C.買方的損失為4美元
D.賣方的收益為138美元