問答題

【簡答題】VaR的參數(shù)選擇和影響參數(shù)的因素有什么？

答案：計算VaR必須確定時間段和置信水平兩個關(guān)鍵參數(shù)。
（1）時間段：是指VaR的時間范圍，...

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【簡答題】金融資產(chǎn)VaR的概念是什么？有何特征？

答案：在險價值VaR是指在一定的置信水平下，某一種金融資產(chǎn)（證券組合）在未來特定的一段時間內(nèi)的最大可能損失。VaR法是完全基于...

【簡答題】金融資產(chǎn)回報率變動頻率出現(xiàn)出的峰態(tài)和偏態(tài)分別是什么？

答案：峰態(tài)：分布的峰態(tài)或高峰態(tài)，或“肥尾”，是衡量較大的正或負(fù)的資產(chǎn)回報頻率的度量，特別地，它衡量距均...

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