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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融衍生工具的種類及含義是什么？
答案：
金融衍生工具的種類分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換。
遠(yuǎn)期（ForwardForward））：是最簡(jiǎn)單的金融衍生工具...
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問(wèn)答題
【案例分析題】某銀行購(gòu)買了一份“3對(duì)6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個(gè)月。從當(dāng)日起算，3個(gè)月后開(kāi)始，6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)議利率為6%，F(xiàn)RAs期限確切為91天。每年以360天計(jì)算（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時(shí)為多少？
答案：
銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時(shí)=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=...
問(wèn)答題
【案例分析題】某銀行購(gòu)買了一份“3對(duì)6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個(gè)月。從當(dāng)日起算，3個(gè)月后開(kāi)始，6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)議利率為6%，F(xiàn)RAs期限確切為91天。每年以360天計(jì)算（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）若3個(gè)月后，F(xiàn)RAs開(kāi)始時(shí)，市場(chǎng)利率為6.5%，銀行應(yīng)該從合同賣方收取現(xiàn)金是多少？
答案：
A.協(xié)定利率S=清算日市場(chǎng)利率N=合同份數(shù)d=FRAs期限
如果S>A則賣方向買方支付差額；如果S支付的數(shù)額為...
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