計(jì)算影響94年中央銀行總資產(chǎn)變動(dòng)的各個(gè)因素的影響百分比。

有4種債券A、B、C、D，面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息一次，年利率為8%；債券B以復(fù)利每年付息一次，年利率為4%；債券C以單利每年付息兩次，每次利率是4%；債券D以復(fù)利每年付息兩次，每次利率是2%；假定投資者認(rèn)為未來3年的年折算率為r=8%，試比較4種債券的投資價(jià)值。

某客戶賣出日元1000萬(wàn)，可得多少美元？

證券投資基金的基金規(guī)模是25億份基金單位。若某時(shí)點(diǎn)，該基金有現(xiàn)金7.6億元，其持有的股票A（4000萬(wàn)股）、B（1000萬(wàn)股），C（1500萬(wàn)股）的市價(jià)分別為20元、25元、30元。同時(shí)，該基金持有的7億元面值的某種國(guó)債的市值為7.7億元。另外，該基金對(duì)其基金管理人有200萬(wàn)元應(yīng)付未付款，對(duì)其基金托管人有70萬(wàn)元應(yīng)付未付款。試計(jì)算該基金的總資產(chǎn)、基金總負(fù)債、基金總凈值、基金單位凈值。

對(duì)于兩家面臨相同的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的A、B銀行，假設(shè)其利率的敏感性資產(chǎn)的收益率等于市場(chǎng)利率（因?yàn)樗鼈兺讲▌?dòng)），它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀行資產(chǎn)的50％為利率敏感性資產(chǎn)，而B銀行中利率敏感性資產(chǎn)占70%。假定初期市場(chǎng)利率為10％，同時(shí)假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是8％?，F(xiàn)在市場(chǎng)利率發(fā)生變化，從10％降為5％，分析兩家銀行的收益率變動(dòng)情況。

某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時(shí)點(diǎn)，該基金有現(xiàn)金8.4億元，其持有的股票A（3000萬(wàn)股）、B（2000萬(wàn)股），C（2500萬(wàn)股）的市價(jià)分別為15元、20元、15元。同時(shí)，該基金持有的7億元面值的某種國(guó)債的市值為8.8億元。另外，該基金對(duì)其基金管理人有300萬(wàn)元應(yīng)付未付款，對(duì)其基金托管人有80萬(wàn)元應(yīng)付未付款。試計(jì)算該基金的總資產(chǎn)、基金總負(fù)債、基金總凈值、基金單位凈值。

某商業(yè)銀行為進(jìn)行儲(chǔ)蓄存款額預(yù)測(cè)，取用連續(xù)24個(gè)月的儲(chǔ)蓄存款數(shù)據(jù)，以時(shí)間為解釋變量建立回歸模型。樣本從1997年1月份至1998年12月份，Y表示儲(chǔ)蓄存款額，T為時(shí)間，從1998年1月份開始依次取1，2，……，經(jīng)計(jì)算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2＝4900，∑y=148785試計(jì)算回歸方程的系數(shù)和的值，并預(yù)測(cè)1999年1～3月份儲(chǔ)蓄存款額。

某兩只基金1999年1～10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩基金管理人經(jīng)營(yíng)水平的優(yōu)劣。

根據(jù)下面連續(xù)兩年的貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表，分析中央銀行貨幣政策的特點(diǎn)。

用兩只股票的收益序列和市場(chǎng)平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個(gè)回歸方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差為0.0081，第二只股票的收益序列方差為0.0072。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況。