你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

6月份，一名國家雇員養(yǎng)老基金的財(cái)務(wù)主管預(yù)計(jì)截至12月1日可獲得7，000，000美元的基金投資。與此同時(shí)，他希望通過套期保值向他保證5年期國債的當(dāng)前具有吸引力的收益率。美國票據(jù)期貨市場。他最好的策略是（）

A.購買3月70日的合約并賣出700萬美元的美國票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購買700萬美元的美國債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約

單項(xiàng)選擇題

在交割月內(nèi)，基差接近零的原因是（）

A.隨著交割的臨近，現(xiàn)金價(jià)格上漲或期貨價(jià)格下跌。
B.近期期貨合約和遠(yuǎn)期期貨合約的差額反映了持有費(fèi)用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異，交易者就會(huì)買低賣高，直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過或低于商品的供應(yīng)。

牛飼養(yǎng)者決定對(duì)沖未來的牛需求。當(dāng)他放置套期保值時(shí)，基差為-45歐元/磅（合約=44，0001英鎊）。如果套期保值被提升，基差為每磅-47歐元，那么套期保值者將在每頭英鎊上損失2歐元。

你可能感興趣的試題

在交割月內(nèi)，基差接近零的原因是（）

牛飼養(yǎng)者決定對(duì)沖未來的牛需求。當(dāng)他放置套期保值時(shí)，基差為-45歐元/磅（合約=44，0001英鎊）。如果套期保值被提升，基差為每磅-47歐元，那么套期保值者將在每頭英鎊上損失2歐元。

在交割月內(nèi)，基差接近零的原因是（）