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問答題
【計算題】假設A證券的期望報酬率為10％，標準差是12％。B證券的預期報酬率是18％，標準差是20％。假設等比例投資于兩種證券，即各占50％。如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1，計算組合的標準差；
答案：
相關系數(shù)等于1，組合的標準差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％
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問答題
【計算題】假設A證券的期望報酬率為10％，標準差是12％。B證券的預期報酬率是18％，標準差是20％。假設等比例投資于兩種證券，即各占50％。計算該組合的期望報酬率；
答案：
該組合的期望報酬率r=10％×0．50+18％×0．50=14％
問答題
【計算題】
ABC公司有A和B兩個投資機會，假設未來的經(jīng)濟狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關的概率分布和期望報酬率如下表：
【要求】
答案：
A.方案的期望報酬率=15％
B.方案的期望報酬率=15％
A.方案的標準差=58.09％
B.方案的期望報酬率=15％
A.方案的標準差=58.09％
