A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無(wú)限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計(jì)算出終值
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A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金終值系數(shù)
A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒(méi)有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無(wú)關(guān)
D.年金的終值與遞延期無(wú)關(guān)
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之問(wèn)報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本 市場(chǎng)線反映了持有不同比例無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合情況下風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會(huì)集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A.預(yù)期報(bào)酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險(xiǎn)越小
B.預(yù)期報(bào)酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險(xiǎn)越大
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資風(fēng)險(xiǎn)越大
D.預(yù)期報(bào)酬率的變異系數(shù)越大，投資風(fēng)險(xiǎn)越大
A.資本 市場(chǎng)線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場(chǎng)線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.資本 市場(chǎng)線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場(chǎng)線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
最新試題
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，正確的有（）。
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6％的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
計(jì)息期利率等于（）。
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說(shuō)法中正確的有（）。