A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
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A.不同到期期限的債券無法相互替代
B.到期期限不同的各種債券的利率取決于該債券的供給與需求
C.長期債券的利率等于在其有效期內(nèi)人們所預(yù)期的短期利率的平均值
D.長期債券的利率等于長期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值與隨債券供求狀況變動而變動的流動性溢價之和
A.曲線上的點均為有效組合
B.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
A.X、Y點
B.XR曲線
C.RY曲線
D.XRY曲線
A.在確定是否對證券進行投資時，以報價利率為評判的依據(jù)
B.有效年利率大于等于報價利率
C.報價利率不變時，有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加成比例遞增
D.有效年利率和報價利率同向變化
A.17908
B.17623
C.7908
D.7623
最新試題
下列關(guān)于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
下列關(guān)于單個證券投資風(fēng)險度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）
下列關(guān)于資金時間價值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
計算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；
A證券的預(yù)期報酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；B證券的預(yù)期報酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列關(guān)于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
市場上有兩種有風(fēng)險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險低于二者加權(quán)平均風(fēng)險的有（）。